CAMELS Analysis of Commercial Banking Sector: The Case of Turkey
Journal Name:
- Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi
Keywords (Original Language):
| Author Name | University of Author |
|---|---|
Abstract (2. Language):
The purpose of this paper is to analyze the performance of Turk commercial
banking sector through CAMELS. In addition, the paper tests whether CAMELS
works to predict banking crises. The paper comprises of public, private and foreign commercial banks working in 1995-2008 period. The first of the results of this
study was an important improvement in the performance of commercial banking
after 2001 crises. Secondly, after 2001 crisis, the performance of public banks
compared to other banks increased much more. Thirdly, before the global crisis,
it was seen a serious deterioration in the performance of foreign banks with regard to especially capital, liquidity and earnings quality. Fourthly, during all period, the performance of private banks was quite similar to the one of commercial banking sector as a whole. Last, although it is hardly ever possible to predict
exactly the time of crises, CAMELS has a quite successful performance to analyze the risks of banking sector.
Bookmark/Search this post with
Abstract (Original Language):
Çalışmanın amacı, Türk ticari bankacılık sektörünün performansını CAMELS derecelendirme sistemiyle analiz etmektir. Ayrıca, çalışma, CAMELS sisteminin
bankacılık krizlerini tahmin etmedeki başarılı olup olamayacağını test eder. Çalışma, 1995-2008 döneminde faaliyet gösteren kamu, özel ve yabancı bankaları
kapsamaktadır. Bu çalışmanın sonuçlarından ilki, ticari bankaların performansında 2001 krizi sonrasında önemli bir iyileşme yaşanmıştır. İkincisi, kamu bankalarının performansında diğerlerine göre 2001 kriz sonrasında çok daha fazla bir iyileşme gözlenmiştir. Üçüncüsü, yabancı bankaların özellikle karlılık, sermaye yeterliliği ve likidite kalitesi bakımından global kriz öncesi ciddi bir bozulma görülmüştür. Dördüncüsü, özel bankaların performansı ile sektörün tamamının performansı birbirine oldukça yakın seyretmiştir. Son olarak, CAMELS, krizin zamanı-
nı tam olarak tahmin etmek güç olmasına rağmen, bankaların riskliliğini ölçmede oldukça başarılıdır.
- 554