You are here

Bankacılık Sektöründe Kârlılığı Etkileyen Faktörler: Türk Bankacılık Sektörüne Yönelik Bir Uygulama

Factors Influencing the Bank Profitability: an Apllication on Turkish Banking Sector

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Profitability of banking sector has a great importance for the future of the economy. At the end of the research which is carried out between the 1990-2008 years using the “Panel Data Analysis Method” in order to identify the determinants of the profitability in the banking sector; it is pointed out that the variables special to banks such as capital adequacy, operational costs, liquidity, size, security portfolio and nonaccruing loans have a significant effect on the return of assets. Besides, rate of economic growth, sector share, intensity and economic crisis which are taken into the model as control variables generally having significant impacts on banking sector profitability.
Abstract (Original Language): 
Bankacılık sektörünün kârlılığı, ekonominin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Türkiye’de bankacılık sektöründe kârlılığın belirleyicilerini tespit etmek üzere, 1990-2008 yılları arasında “Panel Veri Analiz Yöntemi” kullanılarak yapılan bu çalışma, sermaye yeterliliği, faaliyet giderleri, likidite durumu, banka büyüklüğü, menkul kıymet cüzdanı ve takipteki krediler gibi bankalara özgü değişkenlerin aktif kârlılığı üzerinde anlamlı etkilerinin olduğunu göstermektedir. Bunun yanısıra, kontrol değişkenler olarak modele dâhil edilen enflasyon, ekonomik büyüme oranı, sektör payı, sektördeki yoğunlaşma ve ekonomik krizlerin kârlılık üzerinde genel olarak anlamlı etkileri olduğu tespit edilmiştir.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Abreu, M. ve Mendes, V. (2001). “Commercial Bank Interest Margins and Profitability:
Evidence for some EU Countries”. City University Economics Department. Preliminary
Draft, 1-11.
Arslan, İ. ve Yapraklı S. (2008). “Banka Kredileri ve Enflasyon Arasındaki İlişki: Türkiye
Üzerine Ekonometrik Bir Analiz (1983-2007)”. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi
Ekonometri ve İstatistik Dergisi, 2008(7), 88-103.
Atasoy, H. (2007). “Türk Bankacılık Sektöründe Gelir-Gider Analizi ve Kârlılık Performansının
Belirleyicileri”. (Uzmanlık Yeterlilik Tezi). T.C. Merkez Bankası Yayınları,
Mart: 1-73.
Aydın, M.F.. (2002). “Türkiye’de Kamu Kesimi İç Borçlanmasının Bankacılık Sektörü
Bilânçolarına ve Risklerine Olan Etkileri”. TCMB Araştırma Genel Müdürlüğü Çalışma
Tebliği, 13(11), 1-17.
Aydoğan, K. (1990b). “An Investigation of Performance and Operational Efficiency in
Turkish Banking Industry”. The Central Bank of the Rebublic of Turkey, 9022(5), 1-33.
Aydoğan, K. (1991a). “Interest Rate Risk and Bank Profitability”. The Central Bank of
the Rebublic of Turkey, 9105(9), 1-77.
Baldemir, E. ve Keskiner, A. (2004). “Devalüasyon, Para, Reel Gelir Değişkenlerinin
Dış Ticaret Üzerine Etkisinin Panel Data Yöntemiyle Türkiye İçin İncelenmesi”. Dokuz
Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(4), 44-59.
367
Bankacılık Sektöründe Kârlılığı Etkileyen Faktörler:
Türk Bankacılık Sektörüne Yönelik Bir Uygulama
Berger, A. (1995). “The Profit-Structure Relationship in Banking – Tests Of Market Power
and Efficient-Structure Hypotheses”. Journal of Money, Credit And Banking, 27(2), 404-
431.
Bourke, P. (1989). “Concentration and Other Determinants of Bank Profitability in Europe,
North America and Australia”. Journal of Banking and Finance, 13(1), 65-79.
Chari, V.V., Jones, L.E. ve Manuelli, R.E.. (1996). “Inflation, Growth and Financial Intermediation”.
Federal Reserve Bank of St. Louis Review, 78(May/June), 41-58.
Chen, L. ve Zhao, X. (2005). “Profitability, Mean Reversion of Leverage Ratios and Capital
Structure Choices”. Working Paper Series, 2005(5), 1-4
Çakır, N. (1991). “Türkiye’de ve Uluslararası Bankacılık Alanında Sermaye Yeterliliği
Düzenlemelerinin Mukayeseli Değerlendirilmesi”. Hazine ve Dış Ticaret Dergisi, 8(4)
Demirguc-Kunt, A. ve Huizinga, H.. (1998). “Determinants of Commercial Bank Interest
Margins and Profitability: Some International Evidence”. The World Development Research
Group, Policy Research Working Paper, 1900 (3), 1-48
Denizer, C. (2000). “Foreign Entry in Turkey’s Banking Sector, 1980–97”, The World
Bank, Policy Research Working Papers, 2462(11), 1-29
Erb, C., Harvey, C.R. ve Viskanta T.E.. (1995). “Inflation and World Equity Selection”.
Financial Analysts Journal. CFA Institue, November/December, 51(6), 28-42
Eroğlu, Z. A. (2001). “Türk Bankacılık Sisteminde Kaynak Maliyeti”. MSPD Çalışma
Raporları. BDDK Yayınları, 2001(5), 1-28
Freixas, X. ve Rochet J. C. (1997). “Microeconomics of Banking”. London: Cambridge
MA.
Goddard, J.A., Molyneux, P. ve Wilson, J.O.S. (2004a). “The Profitability of European
Banks: A Cross-Sectional and Dynamic Panel Analysis”. The Manchester School, 72 (3),
363-381.
Goddard, J.A., Molyneux, P. ve Wilson, J.O.S. (2004b). “Dynamics of Growth and Profitability
in Banking”. Journal of Money, Credit and Banking, 36(6), 1069-1090.
Gujarati, D. (2003). “Basic Ecnometrics”. McGraw Hill, Fourth Edition, New York.
Güngör, B. (2007). “Türkiye’de Faaliyet Gösteren Yerel ve Yabancı Bankaların Kârlılık
Seviyelerini Etkileyen Faktörler”. İşletme ve Finans Dergisi, 258(9), 41-61.
Havrylchyk, O. ve Jurzyk, E. (2006). “Profitability of Foreign and Domestic Banks in
Central and Eastern Europe: Does The Mode of Entry Matter?”. Centre for Institutions
and Economic Performance, K.U.Leuven in LICOS Discussion Papers, 166: 1-31.
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler
368 / Enstitüsü Dergisi 2011 15 (1): 341-368 Ünal GÜLHAN
Evcan UZUNLAR
Jiang, G., Tang, N., Law, E. ve Sze, A. (2003). “The Profitability of Banking Sector in
Hong Kong”. Hong Kong Monetary Authority Quarterly Bulletin, September: 5-14.
Kaya, Y.T. ve Doğan, E. (2005). “Dezenflasyon Sürecinde Türk Bankacılık Sektöründe
Etkinliğin Gelişimi”. ARD Çalışma Raporları. BDDK Yayınları, 2005(10), 1-16.
Kaya, Y.T. (2001a). “Türk Bankacılık Sisteminde Net Faiz Marjının Modellenmesi”.
MSPD Çalışma Raporları. BDDK Yayınları, 2001(4), 1-31.
Kaya, Y.T. (2002b). “Türk Bankacılık Sektöründe Kârlılığın Belirleyicileri”. MSPD Çalışma
Raporları, BDDK Yayınları, 2002(1), 1-16.
Molyneux, P. ve Thornton, J. (1992). “Determinants of European Bank Profitability: A
Note”. Journal of Banking and Finance, 16(6), 1173-1178.
Pasiouras, F. ve Kosmidou, K. (2007). “Factors Influencing the Profitability of Domestic
and Foreign Commercial Banks in the European Union”. Research in International Business
and Finance, 21(2), 222-237.
Petersen, M.A. ve Schoeman I.. (2008). “Modeling of Banking Profit via Return-on-Assets
and Return-on-Equity”. Proceedings of the World Congress on Engineering, Vol II,
London U.K.: WCE, July: 2-4.
Saunders, A. ve Schumacher, L. (2000). “The Determinants of Bank Interest Margins: An
International Study”. Journal of International Money and Finance, 19(6), 813-832.
Sims, C.A. (1980). “Macroeconomics and Reality”. Econometrica. 48(1), 1-48.
Smirlock, M. (1985). “Evidence on the (Non) Relationship Between Concentration and
Profitability in Banking”. Journal of Money, Credit, and Banking, 17(1), 69-83.
Williams; B. (2003). “Domestic and International Determinants of Bank Profits: Foreign
Banks In Australia”. Journal of Banking and Finance, 27(6), 1185-1210

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com