You are here

Home » Content

Bankaların I inansal Başarısızlıklarının Geleneksel ve Yeni Yöntemlerle Öngörüsü

Prediction of Financial Failure of Banks with Traditional and New Methods

Journal Name:

  • Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Publication Year:

  • 2010

Key Words:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to set the early warning models for the prediction of financial failures of banks which are most importnant factor of financial system especially in Turkey. In this study it is compared predictability of various prediction models such as discriminant analysis and artificial neural networks using usually in literature. For this purpose, financial failure probability of banks is separately predicted with financial ratios of 36 privately owned commercial banks for 1 and 2 years ago.
Bookmark/Search this post with
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, özellikle Türkiye'de finansal sistemin en önemli unsuru olan bankaların finansal başarısızlıklarının öngörülmesine yönelik erken uyarı modelleri oluşturulması amaçlanmıştır. Çalışmada, bugüne kadar geliştirilen çeşitli tahmin modellerinden literatürde oldukça yaygın kullanılan Diskriminant Analizi ve Yapay Sinir Ağları modellerinin tahmin güçleri karşılaştırılmıştır. Bu amaçla, 36 adet özel sermayeli ticaret bankasına ait finansal oranlar kullanılarak bankaların finansal başarısızlığa düşme olasılıkları 1 ve 2 yıl önceden ayrı ayrı tahmin edilmeye çalışılmıştır.
FULL TEXT (PDF): 
PDF icon arastirmax-bankalarin-i-inansal-basarisizliklarinin-geleneksel-yeni-yontemlerle-ongorusu.pdf
  • 2
129
143
  • Turkish

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

ALAM
P.
, BOOTH D., LEE K. ve THORDARSON T. (2000). "The Use of Fuzzy Clustering Algorithm and Self-organizing Neural Network for Identifying Potentially Failing Banks: An Experiment Study", Expert Systems with Applications, Vol. 18, 185-199.
ALTMAN, Edward I. (1968) "Financial Ratios, Diskriminant Analysis and the Prediction of corporate Bankruptcy", The Journal of Finance, Vol.23, Nr.4, 589-609.
AĞAOĞLU, A. (1989) "Türkiye'de Banka İşletmelerinin Ekonomik Analizi ve Gelişme Eğilimleri", (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (2009a), Küresel Krizde İngiltere Tecrübesi, Çalışma Tebliği, Temmuz, Sayı.4, 1-95.
142
Yönetim ve Ekonomi
17/2 (2010) 129-143
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (2009b) Türk Bankacılık Sektörü Kur Riski
Değerlendirme Raporu, Eylül, 1-49.
BEAVER
, William H. (1966) "Financial Ratios as Predictors of Failure", Selected Studies, , 70-112. BEAVER, William H. (1968) "Market Prices, Financial Ratios and Predictors of Failure", Journal
of Accounting Research, 179-195.
BENLİ, Yasemin K. (2005) "Bankalarda Mali Başarısızlığın Öngörülmesi Lojistik Regresyon ve Yapay Sinir Ağı Karşılaştırması" Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:16, 31-46.
CANBAŞ, Serpil ve EROL C. (1985) "Türkiye'de Ticaret Bankaları Sorunlarının Saptanması: Erken Uyarı Sistemine Giriş", Türkiye Ekonomisi ve Türk Ekonomi İlmi, Sayı:1, Marmara Üniversitesi Türkiye Ekonomisi Araştırma Merkezi.
CANBAŞ, Serpil ÇABUK A., KILIÇ, Süleyman B. (2005) "Bankaların Finansal Yapısının Çok
değişkenli İstatistiksel Yönteme Dayalı Analizi ve Mali Başarısızlık Tahmini: Türkiye Uygulaması, http://idari.cu.edu.tr/suleyman/mali.pdf (12.06.2009) DEAKIN, Edward B. (1972) "A Diskriminant Analysis of Predictors of Business Failure", Journal
of Accounting Ressearch, Vol.10, 167-179 JO, H., HAN, I. and LEE, H. (1997) "Bankruptcy Prediction Using Case-Based Reasoning, Neural
Networks, and Discriminant Analysis", Expert Systems With Applications , 13, 97-108. KARAMUSTAFA, Osman(1999) "Bankalarda Temel Finansal Karakteristikle 1990-1997 Sektör Üzerine Ampirik Bir Çalışma, İMKB Dergisi, Cilt 3, Sayı 9.
LAITINEN E. and LAITINEN T. (2000) "Bankruptcy Prediction Application of The Taylor's
Expansion in Logistic Regression", International Review of Financial Analysis, V.9, 327¬349.
MEYER, Paul A. and PIFER, Howard W. (1970) "Prediction of Bank Failures", The Journal of
Finance, Vol. 25, Nr.4, 853-868.
ODOM, Marcus D. SHARDA (1990) Ramesh"A Neural Network Model For Bankruptcy
Prediction", IEEE Int. Conf. on Neural Network, Vol.2, 163-168. RAVI V. ve PRAMODH C (2008) "Threshold Accepting Trained Principal Component Neural
Network and Feature Subset Selection: Application to bankrupt prediction in banks", Applied Soft Computing, Vol. 8, Issue 4, 1539-1548. SINKEY, Joseph F. (1975), "A Multivariate Statistical Analysis of The Characteristics of Problem
Banks", The Journal of Finance, Vol. 30, Nr.1, 21-36. TAMARI, Meir (1970) "The Nature of Trade", Oxford Economic Papers, New Series, Vol.22, Nr.3,
406-419.
YANG, Boan, LI X. Ling, JI Hai, and XU Jing (2001) " A Early System For Loan Risk Assesment Using Artificial Neural Networks" Knowledge-Based System, V.14, 303-306.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com