ABDİOĞLU, Zehra ve Nurdan Değirmenci (2013), "İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Mevsimsel Anomaliler", Business and Economics Research Journal, Volume 4 Number 3 2013, pp.55-73
AGRAWAL, Anup and Tandon KISHORE (1994), "Anomalies or Illusions? Evidence from Stock Markets in Eighteen Countries", Journal of International Money and Finance, Vol: 13(1), pp.83-106.
AKKOÇ, Soner (2003), Aşırı Tepki Verme Hipotezi ve İMKB Üzerine Amprik Bir Çalışma, Yüksek Lisans Tezi, Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
AKSU, Mine H. and Türkan ÖNDER (2000), "The Size and Book-to-Market effects and Their Role as Risk Proxies in the Istanbul Stock Exchange", EFMA 2000 Athens; Koc University, Graduate School of Business, Working Paper No:2000-04.
AKYOL, A.
(2006)
, "Calender Anomalies in Istanbul Stock Exchange: Are They Still There", www.ssnr.com, SSNR Electronic
Library ID 311455.
ARIEL, R. (1987), "A Monthly Effect in Stock Returns", Journal and Financial Economics, Vol. 18, pp.1611-1626.
ARSAD, Z. and J. A. COUTTS (1997), "Security Price Anomalies in the London International Stock Exchange: A 60 Year Perspective", Applied Financial Economics, 7, pp.455-464.
AYDOĞAN, Kürşat ve Alparslan GÜNEY (1997), "Hisse Senedi Fiyatlarının Tahmininde F/K Oranı ve Temettü Verimi", İMKB Dergisi, Cilt: 1, No: 1, ss.90-91.
BANZ, R. W. and W. J. BREEN (1986), "Sample-Dependent Results Using Accounting and Market Data: Some Evidence", The Journal of Finance, 41(4), pp.779-793.
İktisadi ve İdari Bilimler Sayısı | 275
Seyfettin Ünal-Fatih Akbey
BANZ, R. F. (1981), "The Relation between Return and Market Value of Common Stocks", Journal of Financial Economics 9: pp.3-18.
BARAK, O. (2008),
"İMKB'd
e Aşırı Reaksiyon Anomalisi ve Davranışsal Finans Modelleri Kapsamında Değerlendirilmesi", Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(1), ss.207-
229.
BASU, S.
(1977)
, "Investment Performance of Common Stocks in Relation to Their Price-Earnings Ratios: A Test of The Efficient Market Hypothesis", Journal of Finance, V.32(3), pp.663-682.
BAŞTÜRK, Feride Hayırsever (2004), "F/K Oranı ve Firma Büyüklüğü Anomalilerinin Bir Arada Ele Alınarak Portföy Oluşturulması ve Bir Uygulama Örneği", Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları. No. 1564. Açıköğretim Fakültesi Yayınları. No.
822.
BİLDİK, Recep ve Gülay GÜZHAN (2002), "Profitability of Contrarian and Momentum Strategies: Evidence From The Istanbul Stock Exchange", London Meetings.
BİLDİK, Recep
(2001)
, "Intra-Day Seasonalities On Stock Returns: Evidence From The Turkish Stock Market" Emerging Markets Review, 2, S.387
BİLDİK, Recep (2000), "Hisse Senedi Piyasalarında Dönemsellikler ve İMKB Üzerinde Ampirik Bir Çalışma", İMKB Yayını, İstanbul.
CADSBY, B. and B. RATNER (1992), "Turn of Month and Pre Holiday Effect on Stock Returns: Some International Evidence", Journal of Banking and Finance, Vol. 16, pp.497-509.
CANBAŞ, S., S.Y. KANDIR ve A. ERİŞMİŞ (2007), "Hisse Senedini Etkileyen Bazı Şirket Özelliklerinin İMKB Şirketlerinde Test Edilmesi. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar. 44(512), ss.15-27.
CHO, D. Chinhyung and William M. TAYLOR (1987), "The Seasonal Stability of the Factor Structure of Stock Returns", The Journal of Finance, V.42(5), pp.1195-211.
COOK, T. J. and M. S. ROZEFF (1984), "Size and Earnings/Price Ratio Anomalies: One Effect or Two?", Journal of Financial and Quantitative Analysis, V.19(4), pp.449-464.
DAĞLI, H. (1996), "Türk Hisse Senedi Piyasasının Takvim etkileri: Haftanın Günü ve Ay Etkileri'', Sermaye Piyasaları Kurulu Yayını, İstanbul.
DE
BONDT
, W. F. M. and R. THALER (1985), "Does the Stock Market Overreact?", Journal of Finance, V.40(3).
276 |
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - Cilt: 14, Sayı: 2, Haziran 2016
Firma
Büyüklüğü ve Piyasa Değeri.
DE BONDT, W. F. M.
an
d R. THALER (1987), "Further Evidence On Investor Overreaction and Stock Market Seasonality", Journal of Finance, V.42(3), pp.557-581.
DOĞUKANLI, Hatice ve Bahadır ERGÜN (2011), "Davranışsal Finans Etkin Piyasalara Karsı: Aşırı Tepki Hipotezinin İMKB'de Araştırılması", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 20, Sayı 1, s.321-336.
DOMIAN, D. L., D. A. LOUTON and C. E. MOSSMAN (1998),
"The Rise and Fall of the "Dogs of the Dow", Financial Services
Review, V.7, pp.145-158.
EKEN Mehmet Hasan ve Taylan Özgür ÜNER (2009), "Hisse
Senedi Piyasalarında Takvim Etkileri ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına İlişkin Bir Uygulama", İMKB Dergisi, Cilt:12, Sayı: 45.
ERKEN, Arzum (1998), Başlama Fiyat Bazlı Oranların Hisse Senedi Getirisi Üzerindeki Etkileri ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda Bir Uygulama, (Ankara: Basılmamış Yüksek Lisans Tezi).
FAMA, E. F.
an
d K. R. FRENCH (1988), "Dividend Yields and Expected Stock Returns", Journal of Financial Economics, Vol. 22, pp.3-25.
FAMA, E.
F
. and K. R. FRENCH (1996), "Multifactor Explanations of Asset Pricing Anomalies", The Journal of Finance, V.51, pp.55-84.
FAMA, E.
F
. and K. R. FRENCH (1998), "Value Versus Growth: The International Evidence", The Journal of Finance, V.53, pp.1975¬1999.
FAMA, E. F. and K. R. FRENCH (1992), "The Cross-Section of Expected Stock Returns", Journal of Finance, Vol. 47, pp.427-465.
FAMA,
F
. E. (1991), "Efficient Capital Market: 2", Journal and Finance, Vol. 46, , pp.1575.
FAMA,
F
. E. (1970), "Efficient Capital Markets: A View Theory and Empirical Work", The Journal of Finance, Vol. 25, No:2, pp.383¬416.
FAMA, F. E. (1965), "The Behavior of Stock Market Prices", Journal of Business, Vol. 38, pp.45-46.
FIELDS, M. J. (1934), "Security prices and stock exchange holidays in relation to short selling", Journal of Business 7(3), pp.328¬338.
FOSBACK, N. (1976), "Stock Market Logic", Institute for Econometric Research, Fort Lauderdale, p.156.
İktisadi ve İdari Bilimler Sayısı | 277
Seyfettin Ünal-Fatih Akbey
GHARGHORI, P., R. LEE and M. VEERARAGHAVAN (2009),
"Anomalies and Stock Returns: Australian Evidence", Accounting and Finance, 49(3), pp.555-576.
GIRARD, E., H. RAHMAN and T. ZAHER (2001), "Intemporal Risk-Return Relationship in the Asian Markets Around the Asian Crisis", Financial Services Review, V.10, pp.249-272.
GOODMAN, David A. and John W. PEAVY (1986), "Interaction of Firm Size and Price Earnings Ratio on Portfolio Performance", Financial Analysts Journal, V.42(1), pp.9-12.
GÖNENÇ,
Hali
t and M. B. KARAN (2001), "Do Value Stocks Earn Higer Returns Than Growth Stocks in an Emerging Market? Evidence from Istanbul Stock Exchange", Journal of International Financial Management & Accounting, V.14(1), pp.1-25.
HEPŞEN, Ali ve E. DEMİRCİ (2007), "İhmal Edilmiş Hisse Senedi Etkisi", Zonguldak Kara Elmas Üniversitesi, 11. Ulusal Finans Sempozyumu, 20-22 Ekim 2007.
JAFFE, Jeffrey, Donald B. KEIM and Randolj WESTERFIELD
(1989), "Earning Yields, Market Values and Stock Returns", The Journal of Finance, V.44(1), pp.135-148.
JAFFE, J. and Randolj WESTERFIELD (1985), "The Weekend Effect in Common Stock Returns the International Evidence", Journal of Finance, V.40, pp.433-454.
JEGADEESH, Narasimhan and S. TITMAN
(1993)
, "Return to Buying Winner and Belling Losers: Implications for Stock Market Efficiency", Journal of Finance, pp.65-91.
JEGADEESH, Narasimhan (1992) "Does Market Risk Really
Expalin Size Effect?", The Journal of Quantitative Analysis, 27(3),
pp.337-351.
KARAN, Mehmet B. (1994), "İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Hafta Sonu Etkisi", Yaklaşım. Sayı 20, ss. 99-109.
KARAN, Mehmet B. and Ayhan KAPUSUZOĞLU (2010), "An Analysis of the Random Walk and Overreaction Hypotheses Through Optimum Portfolios Constructed by the Nonlinear Programming Model", Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 4(6),
pp.1215-1220.
KARAN, Mehmet B. (1996a), "Hisse Senetlerine Yapılan Yatırımların Performanslarının Fiyat/Kazanç Oranına Göre Değerlendirilmesi: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Üzerine Ampirik Bir Çalışma", İşletme-Finans Dergisi, Cilt:11, Sayı:119, ss.26-
35.
278 | Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - Cilt: 14, Sayı: 2, Haziran 2016
Firma
Büyüklüğü ve Piyasa Değeri.
KARAN, Mehmet B. (1996b), "İMKB'de Fiyat/Kazanç, Fiyat/Satış ve Pazar Değeri/Defter Değeri Oranı Etkileri: Karşılaştırmalı Bir Analiz", Sermaye Piyasası ve İMKB Üzerine Çalışmalar.
KARAN, Mehmet B. (2003), "İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Anomalileri", Ege Ekonomik Bakış Dergisi", Sayı:2, ss.83-94.
KARATEPE, Yalçın ve Arzum Erken ÇELİK (2007), "İMKB'de İşlem Gören Çimento Sektörü Hisse Senetleri Üzerindeki Satışlar/Fiyat Oranı Etkisi", Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi Dergisi , 62(2):60-74.
KATO, K. and J. S. SCHALLHEIM (1985), "Seasonal And Size Anomalies in The Japanese Stock Market" The Journal of Financial and Quantitative Analysis, V.20(2), pp.243-260.
KEIM, D. B.
(1983
) "Size Related Anomalies And Stock Return Seasonality: Further Empirical Evidence", Journal of Financial Economics, 12, pp.13-32.
KIYILAR, Murat ve Cem KARAKAŞ (2005), "İstanbul Menkul
Kıymetler Borsası'nda Zamana Dayalı Anomalilere Yönelik Bir İnceleme", Yönetim Dergisi, Yıl:16, Sayı:52.
KIM, C. W. and J. PARK (1994), "Holiday Effect Sand Stock Returns: Further Evidence" Journal of Finance and Quantitative Analysis, 29, pp.145-157.
LAKONISHOK, J. and S. SMIDT (1988), "Are Seasonal Anomalies Real? A Ninety Year Perspective", Review of Financial Studies, Vol. 1, pp.404-425.
MURATOĞLU, G. and T. OKTAY (1993), "Türk Hisse Senedi Piyasasında Zayıf Etkinlik: Takvim Anomalileri", Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Vol. 11, ss.51-
62.
NAM, K., Pyun, C. S. and S. L. AVARD
(2001)
, "Asymmetric Reverting Behavior of Short-Horizon Stock Returns: An Evidence of Stock Market Overreaction", Journal of Banking & Finance, V.25,
pp.807-824.
NARGELECEKENLER, Mehmet (2011), "Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı İlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz", Business and Economics Research Journal, Volume 2, Number 2,
pp.165-184.
ÖZMEN, Tahsin (1997), "Dünya Borsalarında Gözlemlenen Anomaliler ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Üzerine Bir Deneme", 1.Baskı, Sermaye Piyasası Yayınları No:61, Ankara.
İktisadi ve İdari Bilimler Sayısı | 279
Seyfettin Ünal-Fatih Akbey
ÖZTÜRKATALAY, M. Volkan (2005), "Hisse Senedi Piyasalarında Görülen Kesitsel Anomaliler: İMKB'ye Yönelik Bir Araştırma", İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yayınları, İstanbul.
PARK, S. Y.
an
d J. J. LEE (2003), "An Empirical Study on the Relevance of Applying Relative Valvation Models to Investment Stratejies in the Japanese Stock Market", Japan and the World Economy, V.15, pp.331-339.
PINFOLD, John F., William R. WILSON and Qiuli LI (2001),
"Book-to-market and size as determinants of returns in small illiquid markets: The New Zealand case", Financial Services Review, 10,
pp.291-302.
REINGANUM, R. M. (1981), "A Direct Test of Roll's Conjecture on the Firm Size Effect", Journal of Finance.
ROSENBERG, B., K. REID and R. LANSTEIN (1985),
"Persuasive Evidence of Market İnefficiency", The Journal of Portfolio Management, pp.9-16.
SEVİM, Ş., B. YILDIZ ve S. AKKOÇ (2006), "Aşırı Tepki Verme Hipotezi Ve İMKB Üzerine Amprik Bir Çalışma", İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Dergisi, 9(35), ss.23-39.
SEVİM, Ş. ve S. AKKOÇ (2006), "İlk Halka Arzların Uzun Vadeli Performansları ve Ucuz Fiyat Olgusu: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda Sektörel Karşılaştırmalı Bir Uygulama", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 16.
SEVİM, Ş. ve S. AKKOÇ (2007), "Sermaye Piyasalarında Düşük Fiyat Etkisi ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda Bir Uygulama", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 8, Sayı:1.
ŞAMİLOĞLU, F. (2006), "Şirket Büyüklüğü, Defter Değeri/Piyasa Değeri ve Ortalama Getiriler: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda Ampirik Bir İnceleme", MUFAD Dergisi, Sayı:32.
TANER, A. T. ve K. Kayalıdere (2002), "1995-2000 Döneminde İMKB'de Anomali Araştırması", Celal Bayar Üniversitesi I.I.B.F Yönetim ve Ekonomi Dergisi, C. 9.
TEMİZEL, F. (2008), "İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senedi Fiyatlarında Gün İçi Yapılar", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt:22, Sayı:1.
ÜNLÜ, Ulaş ve Ersan ERSOY (2008), "İlk Halka Arzlarda
Düşük Fiyatlama ve Kısa Dönem Performansın Belirleyicileri: 1995¬2008 İMKB Örneği", Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 23 Sayı 2, ss.243-258.
280
|
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - Cilt: 14, Sayı: 2, Haziran 2016
Firma
Büyüklüğü ve Piyasa Değeri.
ÜNLÜ, Ulaş, Ali BAYRAKTAROĞLU ve İlhan EGE (2009),
"Hisse Senedi Endeks Getirileri ve Temettü Verimi: İMKB 100 ve S&P 500 Endeksleri Üzerine Bir Uygulama", Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 11/1, ss.143-158.
WOOD,
R
. A., T. H. MCINISH and J. K. ORD (1985), "An Investigation Of Transactions Data For Nyse Stocks", The Journal Of Finance, Vol.40, Issue: 3, Papers And Proceedings Of Forty-Third Annual Meeting American Finance Association, Dallas-Texas, pp.723.
YALÇINER, Kürşat ve D. BOZTOSUN (2005), "Hisse Senedi Getirilerini Açıklamada Firma Büyüklüğü, Hisse Senedi Betası ve Piyasa Değeri/Defter Değeri Oranının Etkinliği", Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt:7, Sayı:2, ss.39-50.
YEN, G. and G. SHYY
(1993)
, "Chinese New Year Effect in Asian Stock Markets", NTU Management Review, 4(1), pp.417-436.
YILDIRIM, Nuri (2005), "Firma Büyüklüğü ve Defter Değeri-
Piyasa Değeri Etkileri: İMKB Örneği", İMKB Dergisi, Yıl 8 Sayı: 31.
Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com
