You are here

ARCH Modelleri ve Türkiye’ye Ait Otomobil Üretimi Verilerinin Farklı Varyanslığının İncelenmesi

ARCH Models and Analising of Heteroscedasticity of Data Related With Turkish Automobile Production

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In classical linear regression model, error variance is assumed to be constant. However, most of the economic time series exhibit unexpected volatility periods. Therefore, the assumption of a constant variance (homoscedasticity) is not valid. In these cases, ARCH models allow to deal with heteroscedasticity. In this research, firstly, theoretical structure of ARCH models is introduced. Afterwards, upon mentioning briefly automotive and its by- industry, an application of ARCH models an automobile production data is done.
Abstract (Original Language): 
Klasik doğrusal regresyon analizinde kestirim hatalarının varyansının sabit olduğu varsayılmaktadır. Ancak çoğu durumda ekonomik zaman serisinin oynaklık dönemlerine sahip olduğu görülmektedir. Zaman serilerinde farklı varyanslılık sözkonusu olduğunda çözümleme imkanı veren ARCH modelleri günümüzde oldukça yaygın olarak kullanılmaya baslanmıstır. Çalısmamızda ilk olarak ARCH modellerinin teorik yapısı incelendi. Daha sonra Türkiye’nin otomotiv ve yan sanayisinden kısaca bahsedilerek, otomobil üretimi verileri ile ARCH modellerinin bir uygulaması yapıldı.
87-106