You are here

Home » Content

ARCH Modelleri ve Türkiye’ye Ait Otomobil Üretimi Verilerinin Farklı Varyanslığının İncelenmesi

ARCH Models and Analising of Heteroscedasticity of Data Related With Turkish Automobile Production

Journal Name:

  • Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Publication Year:

  • 2006

Key Words:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In classical linear regression model, error variance is assumed to be constant. However, most of the economic time series exhibit unexpected volatility periods. Therefore, the assumption of a constant variance (homoscedasticity) is not valid. In these cases, ARCH models allow to deal with heteroscedasticity. In this research, firstly, theoretical structure of ARCH models is introduced. Afterwards, upon mentioning briefly automotive and its by- industry, an application of ARCH models an automobile production data is done.
Bookmark/Search this post with
Abstract (Original Language): 
Klasik doğrusal regresyon analizinde kestirim hatalarının varyansının sabit olduğu varsayılmaktadır. Ancak çoğu durumda ekonomik zaman serisinin oynaklık dönemlerine sahip olduğu görülmektedir. Zaman serilerinde farklı varyanslılık sözkonusu olduğunda çözümleme imkanı veren ARCH modelleri günümüzde oldukça yaygın olarak kullanılmaya baslanmıstır. Çalısmamızda ilk olarak ARCH modellerinin teorik yapısı incelendi. Daha sonra Türkiye’nin otomotiv ve yan sanayisinden kısaca bahsedilerek, otomobil üretimi verileri ile ARCH modellerinin bir uygulaması yapıldı.
FULL TEXT (PDF): 
PDF icon arastirmax-arch-modelleri-turkiyeye-ait-otomobil-uretimi-verilerinin-farkli-varyansliginin-incelenmesi.pdf
  • 16
87-106
  • Turkish

REFERENCES

References: 

ABRENICA, J. (1998), The Asian Automotive Industry: Assessing the roles of
state and market in the age of global competition, Asian-Pacific Economic
Literature, Vol.12, 1, 12-26.
ATĐLLA, H. (1991) “Otomotiv Sanayiinde Hükümet Politikaları”, 3.
Otomotiv ve Yan Sanayi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, TMMOB,
Makine Mühendisleri Odası, MMO yayın no: 146/I, Ankara.
BEDĐR, A. (1999) “Gelismis Otomotiv Sanayilerinde Ana-Yan Sanayii
Đliskileri ve Türkiye’de Otomotiv Yan Sanayiinin Geleceği”, DPTUzmanlık
Tezi, Yayın No: DPT: 2495.
BERA, A.K., and HINGGINS, M.L., (1993), “ARCH Models: properties,
Estimation and Testing”, Journal of Economic Survey, 7.
BOLLERSLEV, T. (1986) “Generalized Autoregressive Conditional
Heteroscedasticity”, ARCH Selected Reading, Oxford University Press,
1995.
BOLLERSLEV, T., CHOU, R.Y., and KRONER, K.F., (1992), “ARCH
Modelling in Finance: A Review of the Theory and Empirical
Evidence”, Journal of Econometrics, 52.
BUXMANN, P., AHSEN, A., DIAZ, L. and WOLF, K. (2004), Usage and
evaluation of Supply Chain Management Software - results of an empirical
study in the European automotive industry, Information System Journal,
14, 295-309.
ENDERS, W., (1995), “Applied Econometric Time series”, Wiley.
ENGLE, R.F. (1982) “Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with
Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation”,
Econometrica, 50, No:4.
FOUNTAS, S., KARANASOS, M., MENDOZA, A. (2004), “Output
Variability and Economic Growth: The Japanese Case”, Bulletin of
Economic Research, 56-4.
GÖKÇE,A. (1998), “Zaman Serilerinde Kosullu Değisen Varyanslılık
Basılmamıs Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Ekonometri Bölümü.
GÖKÇE, A. (2001) “Đstanbul Menkul Kıymetler Borsası Getirilerindeki
Volatilitenin ARCH Teknikleri ile Ölçülmesi”, Gazi Üniversitesi
Đ.Đ.B.F. Dergisi, 1.
ISIĞIÇOK, E. (1999) “Türkiye’de Enflasyon’un Varyansının ARCH ve
GARCH Modelleri Đle Tahmini”, Uludağ Üniversitesi Đ.Đ.B.F. Dergisi,
Cilt:17, Sayı:3.
ĐSO (2002) Otomotiv Sanayii Sektörü, Yayın No:2002/4, Đstanbul.
KASAP, R. (1998), “ĐMKB Bilesik Đndeksinin Değisim Oranlarına
Đliskin Dizisinin Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Zaman
Dizileri Açısından Modellenmesı", Đstatistik Günleri
Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Çukurova Üniversitesi ve
Basbakanlık DĐE, Ankara, 51- 55 .
KIZILSU, S.S. (2001), “ Doğrusal Olmayan Zaman Dizilerinde ARCH
GARCH Modelleri ve Uygulaması”, Basılmamıs Y.L. Tezi, Gazi
Ünv., Fen Bil. Enst., Ankara
KIZILSU, S.S. ve AKSOY, S. ve KASAP, R. (2001) “Bazı Makro
Ekonomik Zaman Dizilerinde Değisen Varyanslılığın Đncelenmesi”,
Gazi Üniversitesi Đ.Đ.B.F. Dergisi, 1.
LI, W.K., (2002), “Recent Theoretical Results for Time Series Models With
GARCH Errors”, Journal of Economic Surceys, Vol. 16, No.3
MAZIBAS, M. (2005), “ĐMKB Piyasalarındaki Volatilitenin Modellenmesi
ve Öngörülmesi: Asimetrik GARCH Modelleri ile bir uygulama, VII.
Ulusal Ekonometri ve Đstatistik Sempozyumu, 26-27 Mayıs 2005,
Đstatnbul Ünv.
ÖZER, M. VE TÜRKYILMAZ, S. (2004), “ARCH modelleri ile Repo Faiz
Oranları Đktisadi Değiskeninin Oynaklığının Arastırılması”, Bahçesehir
Ünv. Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Sayı 2.
REIMSDIJK, M., LEEDE, J., (2001), “Flexible Labour Strategy in the
Dutch Automotive ve Industry”, Creativity and Đnnovation Management
Vol. 10-4, 243-250
RICHARD, C. (1997), “Training reform in the Australian automotive
industry”, International Journal of Training and development, 1-4,
259-270.
STEWARDT, P. and WASS, V. (1998), From 'embrace and change to
'engage and change': trade union renewal and new
management strategies in the UK automotive industry? New
Techonology, Work and Employment, 13:2, 77-93
SENKAL, A. ve ÇAĞLAR, M. (1998), Güney Afrika Cumhuriyeti ve
Malezya Otomotiv Yan Sanayii Pazar Arastırması, ĐTO, Yayın
No:1998-75, Đstanbul.
TELATAR, E. ve BĐNAY, H.S. (2002), “ĐMKB Endeksinin PARCH
modellemesi”, Akdeniz Đ.Đ.B.F. Dergisi, 3, 114-121.
ÜN, T. (1995) “Otoregresif Kosullu Değisen Varyans ve Bir Uygulama”,
Marmara Üniversitesi Yayımlanmamıs Yüksek Lisans Tezi.
WOKUTCH, R. and VANSANDT, C. (2000), National Styles of Worker
Protection in the United States and Japan: The Case of the
Automotive Industry, Law and Policy, Vol.22, 369-384.
YAVAN, Z.A. ve AYBAR, C.B. (1998) “ĐMKB’de Oynaklık”, ĐMKB
Dergisi, Cilt:2, No:6.
YELTĐN, L.T. (1999) Gümrük Birliği Çerçevesinde Avrupa Birliği ve
Türkiye’de Otomotiv Sektörü, ĐKV:154, Đstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com