You are here

Home » Content

BASEL II STANDARTLARININ KOBİ KREDİ FİYATI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

Journal Name:

  • Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Publication Year:

  • 2011

Key Words:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
In this study with different sources of collaterals and different credit ratings the credit price of corporate credits and retails credits of Small and Medium sized Enterprise (SME) are investigated with Basel I, Basel II standard based and Internal Rating Based assumptions. In this context it’s observed that, the credit price differs among corporate and retail credits under relevant assumptions. The most relevant credit price comes out with Internal Rating Based assumptions. Nevertheless the volatility of the credit price of retail credits are lower than corporate credits with respect to Internal Rating Based.
Bookmark/Search this post with
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada Basel I, Basel II standart yaklaşım, Basel II içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşım çerçevesinde farklı teminat türleri ve farklı kredi notları için kredi fiyatının kurumsal ve perakende Küçük ve Orta Boy İşletmelerde (KOBİ) ne yönde değiştiği incelenmiştir. Bu bağlamda belli varsayımlar altında hesaplanan kredi notlarının yaklaşımlar çerçevesinde değiştiği gözlemlenmiş ve işletmeler açısından en uygun kredi fiyatının kredi notuna bağlı olarak içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşım çerçevesinde oluştuğu tespit edilmiştir. Ayrıca kurumsal ve perakende KOBİ’ler karşılaştırıldığında, içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşıma göre hesaplanan kredi fiyatının perakende KOBİ’lerde daha az dalgalanma gösterdiği gözlemlenmiştir.
FULL TEXT (PDF): 
PDF icon arastirmax-basel-ii-standartlarinin-kobi-kredi-fiyati-uzerindeki-etkisinin-belirlenmesine-iliskin-bir-arastirma.pdf
  • 29
291-304
  • Turkish

REFERENCES

References: 

ALTMAN, E ve SABATO, G. (2005). “Effects Of the New Basel Capital Accord On Bank Capital Requirements For
SME”, Journal Of Financial Services Research, 28:1/2/3, 15-42.
ALTMAN, E. ve SABATO, G. (2007). “Modelling Credit Risk for SMEs: Evidence from the U.S. Market”,
ABACUS, 43: 332-357.
AYDOĞMUŞOĞLU, K. (2007). Basel II Sermaye Yeterliliği Uzlaşısı’nın Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme
Kredilerine Etkileri, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı Para ve Banka
Programı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
BDDK (2007). Sermaye Ölçümü ve Sermaye Standartlarının Uluslararası Düzeyde Uyumlaştırılması Gözden
Geçirilmiş Çerçeve Kapsamlı Versiyon (Türkçe Çeviri). Ankara: BDDK Yayını, Yayın No: YK/ K 02-06,
Haziran.
BDDK Risk Yönetim Dairesi (2010). Sorularla Basel III,
http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Basel/8742sorularla_basel_iii_29..., 22.01.2010.
CANDAN, H. ve ÖZÜN, A. (2006). Bankalarda Risk Yönetimi ve Basel II, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür
Yayınları.
ÇONKAR, K. ve VURUR, N. (2008). “Türkiye’de KOBİ’ler Derecelendirme Notu Almalı mı?”, Uluslararası
Sempozyumu: KOBİ’ler ve Basel II “Basel II’ye Geçiş Öncesi KOBİ’lerde Genel Durum Değerlendirmesi:
Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, 135-147, İzmir: İzmir Ekonomi Üniversitesi, 2-4 Mayıs.
DIETSCH, M. ve PETEY, J. (2004). “Should SME Exposures Be Treated as Retail or Corporate Exposures? A
Comparative Analysis of Default Probabilities and Asset Correlations in French and German Smes”, Journal
of Banking & Finance, 28: 773–788.
FABI, F., LAVIOLA, S. ve REEDTZ, P. (2004). "The Treatment of SMEs Loans in the New Basel Capital Accord:
Some Evaluations”, Banca Nazionale del Lavoro Quarterly, 57: Issue: 228, 29.
GANGI, F. ve CAMPANELLA, F. (2006). "The Basel II Accord Analysis of SME Competitiveness and Credit
Ratings in Southern Italy. An Empirical Survey” http://warwick.ac.uk/fac/.../conf/int-smefinance/programme/ 24_-_gangi.pdf, 01.02.2008.
GÜLER, S. ve TANER, B. (2008). “Basel II Sürecinde Kredi Derecelendirilmesi ve KOBİ’ler Üzerindeki Etkileri”,
Uluslararası Sempozyumu: KOBİ’ler ve Basel II “Basel II’ye Geçiş Öncesi KOBİ’lerde Genel Durum
Değerlendirmesi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, 157-165, İzmir: İzmir Ekonomi Üniversitesi, 2-4 Mayıs.
HAHM, J. ve KAN, D. (2007). “The New Basel Accord and Bank Capital Requirements for SMEs in Korea”, AsiaPacific Journal of Financial Studies.
HAİ, S., MİNHAJ S. ve Roohi Ahmed (2007). “Implementation of Basel II: Issues, Challenges and Implications for
Developing Countries”, http://www.hull.ac.uk/php/ecskrb/GDP2007/SESARO -58110.pdf.
HENNEKE, J. ve TRÜCK, S. (2006). “Asset Correlations and Capital Requirements for SME in the Revised Basel II
Framework”, Banks and Banks Systems, 1.
http://www.bis.org/bcbs/basel3.htm, 10.10.2010 Zeki Doğan
Basel II Standartlarının Kobi Kredi Fiyatı Üzerindeki Ömer İskenderoğlu
Etkisinin Belirlenmesine İlişkin Bir Araştırma Ayşe Gül Hatipoğlu
303
JACOBSON, T., LINDÉ, J. ve ROSZBACH, K. (2005). “Credit Risk versus Capital Requirements under Basel II:
Are SME Loans and Retail Credit Really Different?”, Journal of Financial Services Research, 28:1/2/3 43–
75, pringer Science + Business Media, Inc. Manufactured in The Netherlands.
LOPEZ, J. (2002). “The Empirical Relationship between Average Asset Correlation, Firm Probability of Default and
Asset Size” paper presented at the conference “Basel II: An Economic Assessment”, 14-15 May, BIS,
http://www.bis.org/bcbs/events/b2ealop.pdf, 17.06.2008.
LUPPİ, B., MARZO, M. ve SCORCU, A. (2007). “A Credit Risk Model for Italian SMEs”, Working Papers 600,
Dipartimento Scienze Economiche, Università di Bologna, July, http://www2.dse.unibo.it/wp/600.pdf,
22.01.2009.
MUNNIKSMA, K. (2006). “Credit Risk Measurement under Basel II”,
http://www.few.vu.nl/stagebureau/werkstuk/werkstukken/werkstuk-nniksma. doc, August, 21.11.2008.
ROBERT, S. (2001). “Default Correlation: An empirical Approach”, University of Applied Sciences BFI Vienna,
Technical report, December, basel2.fh-vie.at/files/0067413946.pdf -, 21.05.2008
SAURINA, J. ve TRUCHARTE, C. (2004). “The Impact of Basel II on Lending to Small and Medium Sized Firms: A
Regulatory Policy Assessment Based on Spanish Credit Register Data”, Journal of Financial Services
Research, 26: 2, 121-144.
TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ BASEL II VE KOBİ’LER ÇALIŞMA GRUBU (2006). “Basel II’nin KOBİ’lere
Etkileri”, Bankacılar Dergisi, 58: 3-62.
YARDIMCIOĞLU, M. ve BAY, M. (2010). “Türkiye’de Basel II’nin KOBİ’lere Uygulanma Sorunları Ve 2009 Yılı
Bankacılık Sektörü Analizi”, Mali Çözüm, Eylül-Ekim, 31-44.
YÜKSEL, A. (2005). Basel II-‘nin KOBİ Kredilerine Muhtemel Etkileri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu Araştırma Raporları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com