Akel, V., (2007), “Türkiye’deki A ve B Tipi Yatırım FonlarıPerformansının
Devamlılığının Parametrik ve Parametrik olmayan Yöntemlerle Değerlendirilmesi”,
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,Cilt:22, Sayı:2,
147-177.
Arnold, G.,(2004), The Financial Times Guide to Investing,Harlow, FT Prentice
Hall.
Arslan, M., (2005), “A Tipi Yatırım Fonlarında Yöneticilerin Zamanlama Kabiliyeti
ve Performans İlişkisi Analizi: 2002–2005 Dönemi Bir Uygulama”, Ticaret ve
Turizm Eğitim Fakültesi DergisiSayı: 2, 1-21.
Atan, M., Atan S ve Özdemir, Z.A., (2008), “Türkiye’deki BazıYatırım Fonlarının
Performanslarının Değerlendirilmesi”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi -Dergisi, 10/2, 47-67.
Bhargava, R, Gallo J. G and Swanson. P. E.,(2001), “The Performance of Asset
Allocation and Investment Style of International Equity Managers”, Review of
Quantitative Finance and Accounting, 17, 377-395.
Bodie, Z., Kane, A and Marcus, A. J. (2007)., Investments. Seventh Edition, New
York, McGraw Hill International Edition.
Bolak, M., (2001), Sermaye PiyasasıMenkul Kıymetler ve Portföy Analizi. 4.
Bası, İstanbul, Beta Yayınevi.
247
Aclan Omağ
Breuer, W and Gürtler. M., (2003), “Performance Evaluation and Preferences
Beyond Mean Variance”, Financial Markets and Portfolio Management, Vol 17, No
2, 213-233.
Cesari, R and Panetta, F., (2002), “The Performance of Italian Equity Funds”,
Journal of Banking and Finance, 26, 99-126.
Ceylan, A ve Korkmaz T., (2006), Sermaye Piyasasıve Menkul Değer Analizi,3.
Baskı, Bursa, Ekin Kitabevi.
Chaudhry, A and Johnson H. L., (2008), “The Efficacy of the Sortino Ratio and
Other Benchmarked Performance Measures Under Skewed Return Distributions”,
Australian Journal of Management, Vol. 32, No. 3, 485-502.
Chen Z and Ruiyue L., (2006), “Mutual Fund Performance Evaluation Using Data
Envelopment Analysis with New Risk Measures”, OR Spectrum, 28, 375-398.
Eken, M. H ve Pehlivan E., (2009), “Yatırım FonlarıPerformansıKlasik Performans
Ölçümleri ve VZA Analizi”, Maliye Finans Yazıları, Yıl: 23, Sayı:83, 85-114.
Eling, M and Schuhmacher, F (2007), “Does the choice of performance measure
influence the evaluation of hedge funds?” Journal of Banking and Finance, 31,
2632–2647.
Farinelli, S, Ferreira, M, Rossello, D, Thoeny M and Tibiletti, L, (2008), “Beyond
Sharpe ratio: Optimal Asset Allocation Using Different Performance Ratios”,
Journal of Banking and Finance, 32, 2057–2063.
Gürsoy, C. T ve Erzurumlu Y. Ö, (2001), “Evaluation of Portfolio Performance of
Turkish Investment Funds”,DoğuşÜniversitesi Dergisi, 4, 43-58.
Hazine Müsteşarlığı, http://www.hazine.gov.tr, [10 Ekim 2005].
Hirschey, M and Nofsinger, J., (2007), Investments:Analysis and Behaviour, New
York, Mc Graw Hill.
Hübner, G., (2005), “The Generalized Treynor Ratio”, Review of Finance9: 415–
435.
Investopedia (2009), Jensen’s Measure,
http://www.investopedia.com/terms/j/jensensmeasure.asp, [15 Eylül 2009].
Investopedia (2009), Sharpe Ratio,
http://www.investopedia.com/terms/s/sharperatio.asp, [15 Eylül 2009].
248
Istanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:9 Sayı:17 Bahar 2010 s.235-250
Jagric, T., Podobnik, B., Strasek, S and Jagric, V., (2007), “Risk-Adjusted
Performance of Mutual Funds: Some Tests”, South-Eastern Europe Journal of
Economics, 2, 233-244.
Karaşin, G. A., (1986), Sermaye PiyasasıAnalizleri,Sermaye PiyasasıKurulu
YayınlarıNo:4, Ankara.
Konuralp, G., (2005), Sermaye Piyasaları: Analizler, Kuramlar ve Portföy
Yönetimi,2. Baskı, İstanbul, Alfa Yayınları.
Korkmaz, T. ve Uygurtürk H., (2007), “Türk Emeklilik Fonlarının Performans
Ölçümünde Regresyon Analizinin Kullanılması”, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt
3, Sayı5, 37–52.
Korkmaz, T ve Pekkaya M., (2009), Finans Matematiği, 2. Baskı, Bursa, Ekin
Kitabevi.
Kurun, E., Akçay, M.B., Dayıoğlu A ve Yücel S., (2008), “Yatırım Fonlarının
Performans Analizinde Kullanılan Risk BazlıÖlçüm Teknikleri ve Türk Yatırım
FonlarıÜzerinde Bir Uygulama”, Küresel Dalgalanmalar ve Finans Sektörüne
YansımalarıBildiriler Kitabı. İstanbul, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve
Sigortacılık Yüksekokulu, 171-185.
Küçükkocaoğlu, G. Endeks Modelleri.
http://www.baskent.edu.tr/~gurayk/investendeksmodelleri.pdf, [5 Ocak 2010].
Lien, D, (2002), “A Note on the Relationships Between Some Risk Adjusted
Measures”, The Journal of Futures Markets, Vol. 22, No. 5, 483–495.
Mc Donald, R. (2007), Derivatives Markets, UK, Pearson International Edition.
Murthi, B.P.S., Yoon K. C and Preyas D., (1997), “Efficiency of Mutual Funds and
Portfolio Performance Measurement: A Non-Parametric Approach”, European
Journal of Operational Research, 98, 408-418.
Nitish, B., Sawku, R., Boopen, S., Vinesh S and Suraj, F. (2009), “Analyzing
Mutual Funds Performance: The Case of Emerging Mauritian Economy”, The Icfai
University Journal of Financial Economics, Vol. VII, No. 2, 47-60.
Reilly, F. K. and Brown K. C, (2006), Investment Analysis and Portfolio
Management,8th Edition, USA, Thomson Higher Education.
Ross, S. A., Westerfield, R. W and Jordan, B. D., (2006), Corporate Finance
Fundamentals, 7th Edition, New York, McGraw Hill ISE Edition.
249
Aclan Omağ
250
Simons, K.,(1998), “Risk Adjusted Performance of Mutual Funds”, New England
Economic Review, 33-48.
Teker, S., Karakurum E ve Tav O., (2008), “Yatırım Fonlarının Risk Odaklı
Performans Değerlemesi”, DoğuşÜniversitesi Dergisi. 9(1), 89-105.
Tunçel, A. K., (2009), “Beta Tahmininde Getiri AralığıEtkisi: İMKB Örneği”, Ege
Akademik Bakış. 9 (1), 131-139.
TBB (2009), Bankalarımız 2008,Yayın No. 264, İstanbul.
TCMB (2009), Yıllık Rapor 2008, Ankara.
TSPAKB (2009), Türkiye Sermaye Piyasası2008,Yayın No.41, İstanbul.
Von Wyss, R., (2001), “Performance Measurement of Equity Funds – Do the SPPS
Enhance Transparency?”, Financial Markets and Portfolio ManagementVolume
15, Number 2, 173-186.
Yıldız, A.,(2005), “A Tipi Yatırım FonlarıPerformanslarının İMKB ve Fon Endeksi
Bazında Değerlendirilmesi”, Muğla Üniversitesi SBE Dergisi, Sayı14, 185-202.
Zakamouline, V ve Koekebakker, S. (2009), “Portfolio performance evaluation with
generalized Sharpe ratios: Beyond the mean and variance”, Journal of Banking and
Finance, 33, 1242–1254.
Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com
