You are here

Home » Content

TÜRKİYE’DE İSTİKRARSIZ BÜYÜMENİN VAR MODELLERİ İLE ANALİZİ (1991.1-2004.3)

Journal Name:

  • İstanbul Üniversitesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi

Publication Year:

  • 2006

Key Words:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Unstable growth process has been observed in Turkish economy. This process has started 1980 and has increased after 1990. The aim of this study is to investigate resources of unstable growth. Quarterly data between 1991.1-2004.3 has been analysed. As a result of stationary review, variables have not been seen as a stationary at same degree. Thus they have been examined with VAR model. According to results of inpulse-response and variance decomposition analysis, effective variables are psbr, current deficit and interest rate. We can say that the most effective variable is interest rate.
Bookmark/Search this post with
Abstract (Original Language): 
Türkiye ekonomisinde 1980’lerden itibaren gözlenen ve 1990’lardan itibaren yoğunlaşan bir istikrarsız büyüme olgusu yaşanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, istikrarsız büyümenin kaynaklarının araştırılmasıdır. 1991.1-2004.3 dönemine ilişkin olarak üçer aylık değerleri ile ele alınan değişkenler, durağanlık araştırması neticesinde aynı mertebeden durağan olarak gözlenmemiş, bu nedenle değişkenler VAR modeli ile incelenmişlerdir. Modelin tahmininden elde edilen etki-tepki ve varyans ayrımlaştırması sonuçları, büyümedeki istikrarsızlık kaynağı kamu kesimi borçlanma gereği (psbr), cari açık ve faiz haddi olduğu yönündedir. En etkili olan değişkenin ise faiz oranı olduğu söylenebilir.
FULL TEXT (PDF): 
PDF icon arastirmax-turkiyede-istikrarsiz-buyumenin-var-modelleri-ile-analizi-1991.1-2004.3.pdf
  • 4
1-16
  • Turkish

REFERENCES

References: 

Adrian,C.ve A.Darnell (1990), Dictionary of Econometrics, England: Edward Elgar Pub.
Barro, Robert J. (1996), “Determinants of Economic Growth:A Cross-Country Empirical Study”, NBER
Working Paper Series.
Berg,Andrew ve Catherine Pattillo (2000), “The Challenges of Predicting Economic Crises”, International
Monetary Fund, No:22.
Brown, R.L., J.Durbin, J.M. Evans (19759: “Techniques for Testing the Constancy of Regression Relationhips
Over Time”, Journal of the Royal Statistical Society, B, 37, Issue 2.
Burkart, Olivier ve Virginie Coudert (2000), “Leading Indicators of Currency Crises ın Emerging Economies”,
Ner #74.
Charemza, W.W. ve D.F.Derek (1992), New Directions in Econometric Practise General to Spesific
Modelling,Cointegration and Vector Autoregressions, England: Edward Elgar Pub.
D.A.Dickey and W.A. Fuller (1979): “Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a
Unit Root”, Journal of American Statistical Association, Vol:74.
Doğruel, A.Suut, “İstikrar politikaları ve Ekonomik Büyüme:Türkiye’nin Son Yirmi Yıllık Serüveni Üzerine
Düşünceler”, Küreselleşme Emek Süreçleri ve Yapısal Uyum, Ankara, İmaj Yayıncılık, Türk Sosyal Bilimler
Derneği.
Dornbush, Rudiger , “A Primer on Emerging Market Crises” , NBER Working Paper, No:8326, Cambridge,
MA; National Bureau of Economic Research.
Enders,Walter (1995), Applied Econometric Time Series:Wiley Series in Probability and Mathemathical
Statistics, New York, John Wiley Inc.

Erdoğan Seyfettin ve Hilal Bozkurt (2004), “Türkiye’de 1985-2004 Döneminde Enflasyon Belirsizliği- Büyüme
İlişkisi”, Finans-Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Ocak 2005.
Fischer, Stanley (2001), “The Role of Macroeconomic Factors in Growth”,Journal of Monetary Economics,
Vol:32.
Granger, C.W.J. (1980), “Some Comments on The Role of Time Series Analysis in Econometrics”, ,Editör:Jon
Kmenta, New York, James B. Ramsey Academic Press.
Granger C.W.J.(1981):”Some Properties of Time Series Data and Their Use in Econometric Model
Specification”, Journal of econometrics 16.
Granger, C.W.J. ve Paul Newbold (1986), Forecasting Economic Time Series, Economic Theory,
Econometrics and Mathemathical Economics, Second Edition,New York, Harcourt Brace Jovanovich.
Keating, J.W. (1990), “Identifying VAR Models Under Rational Expectations”, Journal of Monetary
Economics, 25.
Kumar, V., Leona, R.P. ve J.N Gasking (1995), “Aggregate and Disaggregate Sector Forecasting Using
Consumer Confidence Measures”, International Journal of Forecasting.
Lütkepohl, Helmut (1993), Introduction to Multiple Time Series Analysis, Berlin, Springer –Verlag.
Maddala, G.S.(1989), Introduction to Econometrics, New York, Macmillan publishing Company.
Peter C.B. Phillips and Pierre Peron (1988):”Testing for a Unit Root in Time Series Regression”, Biometrika,
Vol:75, No:2, (Jun).
Uygur, Ercan (2003a), “Türkiye Ekonomisinde İstikrar: Bugünü ve Yarını”, İktisat, İşletme ve Finans Dergisi,
Sayı:205.
Uygur, Ercan (2003b), “Enflasyonun Dinamiği ve İstikrar”, İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, Sayı:211.
Yeldan, Erinç (1996), “Kısa Vadeli Sermaye Akımlarının Türk Finans Piyasalarına Olan Etkileri üzerine
Gözlemler”, Ekonomide Durum, Türk-İş Araştırma Merkezi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com