Journal Name:
- İstanbul Üniversitesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi
Keywords (Original Language):
| Author Name | University of Author | Faculty of Author |
|---|---|---|
Abstract (2. Language):
It is a well known fact that time series and data are commonly and frequently used in applied researches and
various methods are developed for analysis of these data. The most common method used for analysis of
univariate time series is Box- Ljung method which is based on modelling of a time series with its own lagged
values and error terms. Another recent method used for analysing the univariate time series is nonparametric
regression method which is based on a certain function instead of coefficients and where the estimations are
done through this function. The two methods share the same aim which is to model the time series and to
forecast making use of this model.
This study aims at realizing a practical comparison of the efficiency of Box-Ljung method and nonparametric
regression method, which are used for analysis of univariate time series, on the basis of monthly closing prices
of ISE National Index 100. As a result of the analyses performed in line with this aim the comparisons
performed as for various performance criteria revealed that the nonparametric regression method gives more
effective results than Box-Ljung method.
Bookmark/Search this post with
Abstract (Original Language):
Zaman serisi verilerinin, uygulamalı araştırmalarda çok sık ve yoğun bir şekilde kullanıldığı ve bu verilerin
analizine yönelik çeşitli yöntemlerin geliştirildiği bilinmektedir. Tek değişkenli zaman serilerinin analizinde
kullanılan en bilinen yöntem, bir zaman serisinin kendi gecikmeli değerleri ve hata terimleri ile modellemesine
dayalı Box-Ljung (BL) yöntemidir. Tek değişkenli zaman serilerinin analizinde son dönemlerde kullanılan
yöntemlerden biri ise, katsayılar yerine belirli bir fonksiyonu temel alan ve kestirimlerin bu fonksiyon
üzerinden yapıldığı nonparametrik regresyon yöntemidir. Her iki yöntemin de ortak amacı zaman serilerini
modellemek ve bu model yardımı ile öngörüde bulunmaktır.
Bu çalışmanın amacı, tek değişkenli zaman serilerinin analizinde kullanılan Box-Ljung (BL) yöntemi ile
nonparametrik regresyon yöntemlerinin etkinliklerini, ĐMKB-100 Endeksinin aylık kapanış fiyatlarını temel
almak suretiyle uygulamalı olarak karşılaştırmaktır. Bu doğrultuda yapılan analizler sonucunda, çeşitli
performans kriterlerine göre yapılan karşılaştırmalarda nonparametrik regresyon yönteminin Box-Ljung (BL)
yöntemine göre daha etkin sonuçlar verdiği görülmüştür.
FULL TEXT (PDF):
- 10
1-19