Journal Name:
- İstanbul Üniversitesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları Dergisi
Author Name | University of Author | Faculty of Author |
---|---|---|
Bookmark/Search this post with
Abstract (Original Language):
Regresyon modellerinde diğer varsayımların yanışını hata paylarının birbirleri ile ilişkili olmadıkları varsayımı yer almakta ve bu varsayımdan sapma haline de otokorrelasyon veya serial korrelasyon denilmektedir. Hata paylarının aynı zamanda normal dağıldıkları da varsayılırsa otokorrelasyon bulunmama hali. E(ıii Uj)=0 i*j.;aym zamanda hata paylarının birbirinden bağımsız olduğu anlamına da gelmektedir (I).
Zaman serilerinin doğal bir sıra izlemelerinden ötürü daha çok bu tip serilerde rastlanabildi otokorrelasyon. kesit verilerde de bunların ancak herhangi bir şekilde doğal bir sıralanmaya uymaları ve rastlantısal olmayan bir örnek oluşturmaları halinde ortaya çıkabilmektedir (2). Örneğin iktisadi büyümeyi inceleyen bölgesel bir modelde birimler coğrafi olarak birbirleri ile ilişkili bulunabileceklerinden otokorrelasyon saptanabilir. Ayrıca kesit verilerde otokorrelasyona rastlanabil meşinin başka bir nedeni de model ile ilgili olup fakat modele alınmayan bağımsız değişkenlerdir (3). Hata payları arasında pozitif otokorrelasyon bulunmasının sonucunda belirginlik katsayısı R" olduğundan daha yüksek çıkacaktır. Yüksek bîr R: ve düşük bir Durbin Watson değeri modele spesifîkasyon hatası olduğunun göstergesidir .
FULL TEXT (PDF):
- 33