Journal Name:
- İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Keywords (Original Language):
| Author Name | University of Author | Faculty of Author |
|---|---|---|
Abstract (2. Language):
One of the important issues at portfolio management is the decision
of the number of the stocks for optimum portfolio of investors. In recent
years, major findings of papers about this issue are the big size of the
portfolio. New techniques and applications give us an opportunity to
reduce the number of the stocks in portfolio. Mean variance analysis is
used for the optimum portfolio. We investigate the optimum size of the
portfolio in ISE30 by using Genetic Algorithm. In this paper, the major
finding of this paper is decision of the number of the stocks at the optimum
portfolio according to the different criteria of the investors.
Bookmark/Search this post with
Abstract (Original Language):
Portföy yönetiminde önemli noktalardan biri de iyi çeşitlendirilmiş portföye dahil olan hisse senedi sayısının belirlenmesidir. Bu konuda yapılan birçok çalışmada hisse senedi sayısının çok geniş aralıklarla belirlenmiştir. Son dönemlerde yeni geliştirilen yöntem ve uygulamalarla iyi çeşitlendirilmiş portföy büyüklüğü daha hassas ve uygulanabilir hale gelmiştir. Bu çalışmada ortalama varyans modeli’nden yararlanarak İMKB 30 endeksinde işlem gören hisse senetlerinden en iyi çeşitlendirilmiş optimal portföyler Genetik Algoritma’dan yararlanarak oluşturulacaktır. Elde edilen optimal portföylerin çeşitli kriterlere bağlı olarak kaç hisse senedinden oluşması gerektiğine karar verilecektir. Çalışmada belirlenen optimal portföylerin belirlenmesinde kullanılan modele ilişkin olarak farklı kriterlerle de optimal portföyler belirlenerek karşılaştırmalar yapılacaktır.
FULL TEXT (PDF):
- 1
1-5