Buradasınız

Anasayfa » Content

TÜRKİYE'DE İHRACAT VE İKTİSADİ BÜYÜME ARASINDA NEDENSELLİK ANALİZİ

ANALYSIS OF EXPORTS AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY causality between

Journal Name:

  • Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

Publication Year:

  • 2005
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This paper investigates the causal relations between export and economic growth in Turkey over the period 1982-2002. Augmented Dickey-Fuller and Phillips-Perron tests reveal that both the series, after logarithmic transformation, are non-stationary and individually integrated of order one. Two principle results emerge from this study. First, the results of a cointegration test indicate that there is no long-run equilibrium relation between two series. Second, Granger causality tests in the framework of Vector Autoregression (VAR) model show no causal relationship between export and GDP for Turkish economy.
Bookmark/Search this post with
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada Türkiye'de 1982-2002 dönemi için ihracat ve iktisadi büyüme arasındaki nedensellik ilişkisi araştırılmaktadır. Her iki serinin logaritması alındıktan sonra uygulanan genelleştirilmiş Dickey-Fuller ve Phillips-Perron testleri serilerin durağan olmadığını, ilk farkları alındıktan sonra durağan olduklarını göstermektedir. Bu çalışmadan iki temel sonuç çıkmaktadır. İlki, koentegrasyon test sonuçları iki değişken arasında uzun dönem ilişkisinin olmadığını göstermektedir. İkincisi, vektör otoregresif model (VAR) çerçevesinde Granger nedensellik testleri, Türkiye ekonomisi için ihracat ile GSYİH arasında nedensellik ilişkisinin olmadığını göstermektedir.
FULL TEXT (PDF): 
PDF icon arastirmax-turkiyede-ihracat-iktisadi-buyume-arasinda-nedensellik-analizi.pdf
  • 1
961-972
  • Turkish

REFERENCES

References: 

Charemza,
W.W.
, Deadman, D.F. (1992), New Directions in Econometric Practice, England: Edward Elgard.
Davidson,R.,MacKinnon,J.G.(1993), Estimation and Inference in Econometrics.Oxford, University Press, Oxford.
Enders, W.(1995), Appied Econometric Time Series, New York, Wiley.
Engle, R.F., Granger, C.W.J.(1987), "Cointegration and error correction: representation estimation and testing", Econometrica 55, pp.251-276.
Geweke.J., Meese,R., Dent, W. (1983), "Comparing alternative tests for causality in temporal systems:analytic results and experimental evidence", Journal of Econometrics 21,
pp.161-194.
Granger, C.W.J., Newbold, P. (1974), "Spurious regressions in econometrics", Journal of Econometrics 2, pp.111-120.
Guilkey, D.K., Salemi, M.K.(1982), "Small sample properties of the three tests of causality for Granger causal ordering in a bivariate stochastic system", Review of Economics and Statistics 64, pp.668-680.
Hallam,D., Zanoli, R. (1993), "Error -correction models and agricultural supply response",European Rewiev of Agricultural Economics 20(2), pp.151-166.
Kaldor, N. (1967), Strategic Factors in Economic Development, New York State School of Industrial and Labour Relations, Cornell University, Ithaca, New York.
Stock, J.H., Watson, M.W. (1989), "Interpreting the evidence on money-income causality", Journal of Econometrics 40, pp.161-182.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com