Journal Name:
- İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi
Author Name | University of Author | Faculty of Author |
---|---|---|
Abstract (2. Language):
İn this article, weighted
nonhnear regression method
(the variance of a l i distur
bance of the variables i n a
regression equation is not
constant) and i t s a p p l i c a t i o n
to the o p t i m i z a t i o n problems
is presented.
This approach is an i t e -
r a t i v e l i n e a r i z a t i o n method
i n which the nonlinear equations
(constraints) are linear
i z e d (using a Taylor series
expansion) about the i n i t i al
vectors of coefficients (parametersî
and variables 1dependet
and independentî.
Then, weighted least squares
is performed on this linear
equations, generating a ne w
vectors, The nonlinear equations
are linearized about
these vectors, weighted least
squures is again performed
t o generate new vectors, This
i t e r a t i v e process is repeated
i m i i l the vectors do not change
substantially after each
new weighted least squares
regression. The f i n a l lineariz
a t i o n of the i t e r a t i v e process
w i l l provide some i n f o r m a t i -
on. Such as; the values of
coefficients and variables,
t h e i r standart errors, and t h a t the nonlinear regression
fıts the data.
On the other hand a
computer programı is also pre
pared for t h i s purpose.
Bookmark/Search this post with
Abstract (Original Language):
Bu makalede ağırlıklı
doğrusal olmayan regresyon
yöntemi ve b u n u n optimizasyon
problemlerine uygulanışı
verilmektedir.
Katsayılar ve değişkenler
i n başlangıç değerlerine
(vektörüne) göre doğrusal
olmayan denklemler Taylor
açılımı i l e doğrusallaştınldıkt
a n sonra ağırlıklı en küçük
kareler üe yeni vektör değerleri
(katsayılar ve değişkenler)
bulunmaktadır. Bu
değerlere göre t e k r a r doğrusalllaştırma
yapılmakta ve
yine ağırlıklı en küçük karel
e r l e katsayılar ve değişkenl
e r bulunmaktadır. Giderek,
b e l i r l i b i r Üerasyondan sonra
katsayılar ve değişkenler sab
i t kalmaktadır. B u d u r u m d a
katsayılar, değişkenler, ve
onların standart hataları en
i y i b i r şekilde bıüunmakta ve
regresyon eğrisinin verileri
çok i y i temsil ettiği görülmektedir.
FULL TEXT (PDF):
- 2
111-144