You are here

Home » Content

DURBİN - WATSON TESTİNİN İRDELENMESİ,

Journal Name:

  • İstanbul Üniversitesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları Dergisi

Publication Year:

  • 1990
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Bookmark/Search this post with
Abstract (Original Language): 
Regresyon modellerinde diğer varsayımların yanışını hata paylarının birbirleri ile ilişkili olmadıkları varsayımı yer almakta ve bu varsayımdan sapma haline de otokorrelasyon veya serial korrelasyon denilmektedir. Hata paylarının aynı zamanda normal dağıldıkları da varsayılırsa otokorrelasyon bulunmama hali. E(ıii Uj)=0 i*j.;aym zamanda hata paylarının birbirinden bağımsız olduğu anlamına da gelmektedir (I). Zaman serilerinin doğal bir sıra izlemelerinden ötürü daha çok bu tip serilerde rastlanabildi otokorrelasyon. kesit verilerde de bunların ancak herhangi bir şekilde doğal bir sıralanmaya uymaları ve rastlantısal olmayan bir örnek oluşturmaları halinde ortaya çıkabilmektedir (2). Örneğin iktisadi büyümeyi inceleyen bölgesel bir modelde birimler coğrafi olarak birbirleri ile ilişkili bulunabileceklerinden otokorrelasyon saptanabilir. Ayrıca kesit verilerde otokorrelasyona rastlanabil meşinin başka bir nedeni de model ile ilgili olup fakat modele alınmayan bağımsız değişkenlerdir (3). Hata payları arasında pozitif otokorrelasyon bulunmasının sonucunda belirginlik katsayısı R" olduğundan daha yüksek çıkacaktır. Yüksek bîr R: ve düşük bir Durbin Watson değeri modele spesifîkasyon hatası olduğunun göstergesidir .
FULL TEXT (PDF): 
PDF icon arastrmx_140013_pp_.pdf
  • 33
  • Turkish

REFERENCES

References: 

I) Goldberger A.S.. Econometric Theory. John Wiley. New York. 1964. s. 107.
2} Judge George - Hill R. Carter - Griffiths William E. ve diğerleri. The Theory and Practice of Econometrics. John Wiley. New York. 1985. s. 275.
3) Maddala G.S.. Econometrics. Mc Graw Hilh ISE. Singapore. 1977. s. 274.
4) Kar.: Kennedy Peter. A Guide to Econometrcs. MIT Press. Cambridge^ 1979. s. 87.
5) Puulyck R.S. and Rubmfeld D.L.. Econometric Models and Econometric Fore-cecasts. Mc Graw Hill ISE. Singapore. 1985. s. 153.
6) Johnston J„ Econometric Methods. Mc Graw Hill ISE. Singapore. 1985. s. 169.
7) Anderson T.W., "On the Theory of Testing Serial Correlation. "Skandimvisk Aktuarietidskrift. 31(1948). s.88 - 116.
8) Durbin J.-Watson G. S.. "Testing for Serial Correlation in Least - Squares Reg¬ression". Biometrika. 37 ve 38 (1950 ve 1951k s. 409 - 428 ve s. 159 - 178.
9) Maddala. s. 284
10) Kar.: Judge, s. 395.
II) Johnston, s. 314.

12) Merrill W.- Fox K.A.. Introduction to Economic Statistics. John Wiley. New York. 1970. s. 389.
13) Judges. 396.
14) Durbin - Watson, s.416.
15) Judge George. Griffiths W.E.. Cartel Hıtl R. ve diğerleri, s. 333.
16) Johnston, s.315.
17) D-W.. a.g.m.
18) Farebrother R.W.. "The Durbin - Watson Test for Serial Correlation when there is no Intercept in the Regression ". Econometrica 48 (1980). s. 1553.
19) Git jurat i Damodar. Basic Econometrics. Mc Graw Hill ISE- Singapore. 1988. s.375.
20) Johnston, s. 316.
21) Kramer Giselbert. "On the Durbin - Watson Bounds Test in the Case of Reg-
ression Through the Origin". Jahrbücher für Natıonalökonomie und Statistik.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com