Volatilite | Arastirmax - Scientific Publication Index

You are here

2008 KRİZ SONRASI İMKB 30 ENDEKSİ VOLATİLİTESİNİN GENELLEŞTİRİLMİŞ ARCH MODELİ İLE TAHMİNİ
HİSSE SENEDİ GETİRİLERİNDEKİ VOLATİLİTENİN TAHMİNLENMESİNDE DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİNE DAYALI GARCH MODELLERİNİN KULLANIMI
HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA VOLATİLİTE TAHMİNİ VE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ
İMKB 100 endeksindeki kaldıraç etkisinin ARCH modelleriyle iki alt dönemde incelenmesi
İMKB BİLEŞİK 100 ENDEKSİ GETİRİ VOLATİLİTESİNİN ANALİZİ
İMKB’NİN LATİN AMERİKA BORSALARIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLEMESİ
İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI' NDA HİSSE SENEDİ GETİRİ VOLATİLİTESİNİN KLASİK VE BAYESYEN GARCH MODELLERİ İLE ANALİZİ
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda volatilitenin modellenmesi: Box-Jenkins modellerden ARCH ailesi modellere geçiş
MODELING NATURAL GAS PRICES VOLATILITY
Terörün Volatilitiye Etkisi: Türkiye BIST 100 Endeksinde Bir Uygulama
VALUE AT RISK IN EMERGING CURRENCY MARKETS:A CASE STUDY OF TURKISH LIRA
Varant Yatırımcısının Volatilite Algısına Etki Eden Faktörler: BIST’de Ampirik Bir Uygulama