You are here

Home » Content

HEGY MEVSİMSEL BİRİM KÖK TESTİ: TÜRKİYE'DE TÜFE VE TÜFE HARCAMA GRUPLARI İÇİN BİR UYGULAMA

THE HEGY SEASONAL UNIT ROOT TEST: AN APPLICATION ON THE CPI ANDTHE EXPENDITURE GROUPS OF THE CPI IN TURKEY

Journal Name:

  • Kırklareli University Journal Of The Faculty Of Economics and Administrative Sciences

Publication Year:

  • 2012

Key Words:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The seasonality, widely seen in time series, especially exists in monthly and quarterlydata as specific decreases and increases. In order to test the seasonal changes thatare demonstrated by these time series, whether the time series have a stochastic or deterministic structure should be detectedat first. In this study, the theoretical structure of the seasonal unit root test,HE£y, which was developed for quarterly series, was examined. In addition, the existence of the seasonal unit test for CPI and the expenditure groups of the CPI in Turkey, are examined. It is expected that the findings will help the CBRT (Central Bank of the Republic of Turkey) to determine policies to achieve and maintain price stability.
Bookmark/Search this post with
Abstract (Original Language): 
Zaman serilerinde sıkça rastlanan mevsimsellik, özellikle aylık ve üçer aylık zaman serilerinde belirli artışlar veya azalışlar şeklinde görülmektedir.Bu zaman serilerinin sergilediği mevsimsel değişimi test etmek için, öncelikle serinin stokastik ya da deterministik mevsimsel bir yapıya sahip olduğunun belirlenmesi gerekmektedir. Çalışmada, üçer aylık seriler için geliştirilen HEGY mevsimsel birim kök testinin teorik yapısı incelenmiştir. Daha sonra, Türkiye'de TÜFE ve TÜFE harcama grupları için mevsimsel birim kökün varlığı incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar, TCMB'nin temel amacı olan fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek adına politika belirlemede faydalı olacağı düşünülmektedir
FULL TEXT (PDF): 
PDF icon arastirmax-hegy-mevsimsel-birim-kok-testi-turkiyede-tufe-tufe-harcama-gruplari-icin-bir-uygulama.pdf
  • 1
49
65
  • Turkish

REFERENCES

References: 

Akgül, I. (2003), Zaman Serilerinin Analizi ve ARIMA Modelleri, İstanbul: Der Yayınları.
Çağlayan, E. (2003), "Yaşam Boyu Sürekli Gelir Hipotezinde Mevsimsellik", Marmara Üniversitesi İ.İ.B.E Dergisi- C:XVIII, No:l : 409-422.
Enders, W.
(1995), Applied Econometrics Time Series, 2.bs., New York: John Wiley Sons.
Ghysels, E.
(1994), "Testing for Unit Roots in Seasonal Time Series, Some Theoretical Extensions and a Monte Carlo Investigation", Journal of Econometrics. C:LXII: 415-442.
Güriş, S. ve Çağlayan, E. (2007), Ekonometrik Terimler Sözlüğü, İstanbul: Derin Yayınları.
Hylleberg, S. vd.
(1990), "Seasonal Integration and Cointegration", Journal of Econometrics. C:XLIV : 215-238.
Kutlar, A. (2000), Ekonometrik Zaman Serileri Teori ve Uygulama, Ankara.: Gazi Kitabevi.
Leong, K.
(1997), "Seasonal Integration in Economic Time Series", Mathematics and Computers in Simulation: C.XLIII, C:III: 413-419.
Poo, J. M. R. (2003), Computer Aided Introduction to Econometrics, New York: Springer Verlag.
Saraçoğlu, B. (1997), Türkiye'nin Milli Geliri ve Zaman Serisi Modelleri
Kırklareli Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi Cilt:!, Sayı:!, Mart 2012
Yardımıyla Daimi Gelirinin Tahmin Edilmesi, Hazine Müsteşarlığı Araştırma İnceleme Dizisi: 12, Ankara.
Yamak, R. ve Sivri, U. (1998), "Türk Sanayi Üretiminde Mevsimsellik", İktisat İşletme ve Fi nans. CXIII, No:147: 33-42.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com