Buradasınız

Anasayfa » Content

OTOMOBİL İHRACATI VE İTHALATI FİYAT ENDEKSİ VERİLERİNİN FARKLI VARYANSLILIĞININ İNCELENMESİ

ANALISING OF HETEROSCEDASTICITY OF DATA RELATED WITH AUTOMOTIVE EXPORT AND IMPORT PRICE INDEX

Journal Name:

  • İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Publication Year:

  • 2007

Key Words:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In classical linear regression model, error varianceis assumed to be constant. However, most of the economic time series exhibit unexpected volatility periods. Therefore, the assumption of a constant variance (homoscedasticity) is not valid. In these cases, ARCH models allow to deal with heteroscedasticity. In this research, firstly, theoretical structure of ARCH models is introduced. Afterwards, ARCH analysis of automotive export andimport price index variables is done.
Bookmark/Search this post with
Abstract (Original Language): 
Klasik doğrusal regresyon analizinde kestirim hatalarının varyansının sabit olduğu varsayılmaktadır. Ancak çoğu durumda ekonomik zaman serisinin oynaklık dönemlerine sahip olduğu görülmektedir. Zaman serilerinde farklı varyanslılık sözkonusu olduğunda çözümleme imkanı veren ARCH modelleri günümüzde oldukça yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu makalede ilk olarak ARCH modellerinin teorik yapısı incelendi. Daha sonra otmobil ihracatı ve ihhalatı fiyat endeksi verileri ile ARCH modellerinin bir uygulaması yapıldı.
FULL TEXT (PDF): 
PDF icon arastrmx_1402_6_pp_149-162.pdf
  • 11
149-162
  • Turkish

REFERENCES

References: 

BERA, A.K., and HINGGINS, M.L., (1993), “ARCH Models: properties,
Estimation and Testing”, Journal of Economic Survey, 7.
BOLLERSLEV, T. (1986) “Generalized Autoregressive Conditional
Heteroscedasticity”, ARCH Selected Reading, Oxford University Press, 1995.
BOLLERSLEV, T., CHOU, R.Y., and KRONER, K.F., (1992), “ARCH Modelling
in Finance: A Review of the Theory and Empirical Evidence”, Journal of
Econometrics, 52.
ENGLE, R.F. (1982)“Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with
Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation”, Econometrica, 50, No:4.
FOUNTAS, S., KARANASOS, M., MENDOZA, A. (2004), “Output Variability
and Economic Growth: The Japanese Case”, Bulletin of Economic Research, 56-4.
GÖKÇE,A. (1998), “Zaman Serilerinde Koşullu Deği şen Varyanslılık
BasılmamışDoktora Tezi, Gazi Üniversitesi Ekonometri Bölümü.
GÖKÇE, A. (2001),“İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Getirilerindeki
Volatilitenin ARCH Teknikleri ile Ölçülmesi”, Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 1.
IŞIĞIÇOK, E. (1999) “Türkiye’de Enflasyon’un Varyansının ARCH ve GARCH
Modelleri İle Tahmini”, UludağÜniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:17, Sayı:3.
KASAP, R. (1998), “İMKB Bileşik İndeksinin Deği şim Oranlarına İlişkin
Dizisinin Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Zaman Dizileri Açısından
Modellenmesı", İ statistik Günleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı,Çukurova
Üniversitesi ve Başbakanlık DİE, Ankara, 51- 55 .
KIZILSU, S.S. (2001), “ Doğrusal Olmayan Zaman Dizilerinde ARCH GARCH
Modelleri ve Uygulaması”, YayımlanmamışY.L. Tezi, Gazi Ünv., Fen Bil.
Enst., Ankara
KIZILSU, S.S. ve AKSOY, S. ve KASAP, R. (2001), “Bazı Makro Ekonomik
Zaman Dizilerinde Değişen Varyanslılığın İncelenmesi”, Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F.
Dergisi, 1.
LI, W.K., (2002), “Recent Theoretical Results for Time Series Models With
GARCH Errors”, Journal of Economic Surceys, Vol. 16, No.3
Cengiz AKTAŞ
162
MAZIBAŞ, M. (2005), “İMKB Piyasalarındaki Volatilitenin Modellenmesi ve
Öngörülmesi: Asimetrik GARCH Modelleri ile bir uygulama, VII. Ulusal
Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, 26-27 Mayıs 2005, İstatnbul Ünv.
ÖZER, M. VE TÜRKYILMAZ, S. (2004), “ARCH modelleriile Repo Faiz
Oranları İktisadi Değişkeninin Oynaklığının Araştırılması”, Bahçeşehir Ünv.
Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Sayı 2.
ŞAHİNLER, S. (2000),“Doğrusal Regrasyon Modeli Oluşturma”, MKÜ Ziraat
Fakültesi Dergisi 5 (1-2).
ÜN, T. (1995),“Otoregresif Koşullu Değişen Varyans ve Bir Uygulama”, Marmara
Üniversitesi YayımlanmamışYüksek Lisans Tezi.
YAVAN, Z.A. ve AYBAR, C.B. (1998) “İMKB’de Oynaklık”, İMKB Dergisi,
Cilt:2, No:6.
TELATAR, E. ve BİNAY, H.S. (2002), “İMKB Endeksinin PARCH modellemesi”,
Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 3, 114-121.
YELTİN, L.T. (1999), “Gümrük Birliği Çerçevesinde Avrupa Birliği ve Türkiye’de
Otomotiv Sektörü”, İKV:154, İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com