You are here

Home » Content

Türk Bankacılık Sektörünün Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler ile İncelenmesi

The Investigation of the Turkish Banking Sector with Multivariate Statistical Methods

Journal Name:

  • Ege Akademik Bakış Dergisi

Publication Year:

  • 2011

Key Words:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The structure and functioning of the Turkish banking sector is very important since financial fluctuations and shocks are taking place at regular intervals. In Turkey, the banking sector has experienced significant structural changes in recent years.For a stable economy, it is necessary that financial sector is strong and resistant to shocks. In this study, the structure of Turkish banking sector is investigated with logistic, probit and discriminant analysis based on the financial ratios of the banks operating in Turkish banking system between the years 2002 and 2008. The results show that the discriminant analysis is efficient with selected financial ratios for classification of banks and estimating financial states of banks in Turkish banking sector.
Bookmark/Search this post with
Abstract (Original Language): 
Finansal dalgalanmaların ve şokların belli aralıklarla yaşanmakta olduğu günümüzde, ekonomi için tartışmasız büyük önem taşıyan ve özel bir konumu olan bankacılık sektörünün yapısı ve işleyişi çok önemlidir. Ülkemizde bankacılık sektörü son yıllarda önemli yapısal değişiklikler yaşamıştır. İstikrarlı bir ekonomi için sektörün güçlü ve finansal şoklara dayanaklı durumda bulunması gerekmektedir. Bu çalışmada, 2002-2008 yılları arasında Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren bankaların mali tablolarından elde edilen finansal oranlara dayanarak lojistik, probit regresyon ve diskriminant (ayrımsama) analizi ile Türk Bankacılık Sektörü’nün yapısı incelenmiş; bankaların iflas olasılığında etkili olan finansal oranları içeren en iyi model belirlenmiştir. Sonuçlar dikkate alındığında, Türk Bankacılık Sektörü’nde bankaları sınıflandırmak ve bankaların mali durumlarını öngörmek için önsel bilgi kullanılarak seçilen değişkenlerle diskriminant analizinin uygun olduğuna karar verilmiştir.
FULL TEXT (PDF): 
PDF icon arastirmax-turk-bankacilik-sektorunun-cok-degiskenli-istatistiksel-yontemler-ile-incelenmesi.pdf
29-40
  • Turkish

REFERENCES

References: 

Ağaoğlu, E.A. (1989) “Türkiye’de Banka
İşletmelerinin Ekonomik Analizi ve Gelişme Eğilimleri”
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara, Orta Doğu
Teknik Üniversitesi.
Altman, E.I. (1993) Corporate Financial Distress and
Bankruptcy, New York, John Wiley & Sons.
Altman, E.I., Marco, G., Varetto, F. (1994) “Corporate
Distress Diagnosis: Comparisons Using Linear
Discriminant Analysis And Neural Networks” Journal of
Banking and Finance, 18:509-529.
Aydoğan, K. (1990) An Investigation of Performance
And Operational Efficiency In Turkish Banking Industry,
T.C. Merkez Bankası, Tartışma Tebliği.
Canbaş, S., Erol, C. (1985) Türkiye’de Ticaret
Bankları Sorunlarının Saptanması: Erken Uyarı Sistemine
Giriş, Türkiye Ekonomisi ve Türk Ekonomi İlmi,
1, Marmara Üniversitesi Türkiye Ekonomi Araştırma
Merkezi.
Cole, R.A., Gunther, J.W. (1998) “Predicting Bank
Failures: A Comparison of On and Off-Site Monitoring
Systems” Journal of Financial Services Research,
13(2):103-117.
Çilli, H., Tuğrul, T. (1988) Türk Bankacılık Sistemi
Için Bir Erken Uyarı Modeli, T.C. Merkez Bankası,
Tartışma Tebliği.
Karamustafa, O. (1999) “Bankalarda Temel Finansal
Karakteristikler: 1990-1997 Sektör Üzerinde Amprik Bir
Çalişma” İMKB Dergisi, 3:9.
Pantolone, C., Platt, M.B. (1987) “Predicting Commercial
Bank Failure Since Deregulation” New England
Economic Review, 37-47.
Rose, P.S., Kolari, J.W. (1985) “Early Warning Systems
As A Monitoring Device For Bank Condition”
Quarterly Journal of Business and Economics, 24:43-60.
Zavgren, C.V. (1985) “Assessing The Vulnerability
To Failure of American Industrial Firms” Journal of Business
and Accounting, 12(1):19-45.
Zmijewski, M.E. (1983) Predicting Corporate Bankruptcy:
An Empirical Comparison of the Extant Financial
Distress Models, Working Paper, State University of
New York.
Ohlson, J.A. (1980) “Financial Ratios And The
Probabilistic Prediction of Bankruptcy” Journal of Accounting
Research, 18(1):109-131.
Atan, M. (2003) “Türkiye Bankacılık Sektöründe
Veri Zarflama Analizi Ile Bilançoya Dayalı Mali Etkinlik
ve Verimlilik Analizi” Ekonomik Yaklaşım, 48(14):71–86.
Atan, M., Çatalbaş G. (2005) “Bankacılıkta Etkinlik
Ve Sermaye Yapısının Bankaların Etkinliğine Etkisi”
İşletme ve Finans Dergisi, 237:49-62.
Kolari, J. Glenon, D., Shin, H., Caputo, M., (2002),
“Predicting Large U.S. Commercial Bank Failures”, Journal
of Economics and Business, 54: 361-387.
Mcleod, R. (2004) “Dealing with Bank System Failure:
Indonesia, 1997-2003” Bulletin of Indonesian Economic
Studies 40(1):95-116.
Lennox, C. (1999) “Identifying Failing Companies:
A Re-evaluation of the Logit, Probit, and DA Approaches”
Journal of Economics and Business, 51(4):347-364.
BRSA Report of Turkey (2003), www.bddk.org.tr .
TBB, 2000, “The Turkish Banking System Report”
http://www.tbb.org.tr/english/v12/research.htm

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com