Buradasınız

Anasayfa » Content

AR(1) MODELİ İÇİN AYIRIM FONKSİYONU; NORMAL VE NORMAL OLMAYAN DAĞILIMLAR ÜZERİNE BİR SİMULASYON ÇALIŞMASI

A DISCRIMINATION FUNCTION FOR THE AR (1) MODEL : A SIMULATION STUDY ON THE NORMAL AND ABNORMAL DISTRIBUTIONS

Journal Name:

  • Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

Publication Year:

  • 1998

Key Words:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
We shall consider the case where a process {Zt} for an AR(1) belongs to one of two categories gave by two hypotheses p1 and p2 in this paper. These hypotheses specify that {Zt} has spectral density function f (w) and g(w) under p1 and p2 respectively. We can use I(f:g) as a discrimination function, if f(w) and g(w) are known. A numerical example will be given by using simulation for the normal and abnormal distribution cases in this study.
Bookmark/Search this post with
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada AR(1) için {Zt } sürecinin p1 ve p2 hipotezleri ile verilen iki kategoriden birine ait olduğunu gözönüne almaktayız. Bu hipotezler sırasıyla pı ve p2 altında {Zt}, f(w) ve g(w) spectral yoğunluk fonksiyonlara sahip olduğunu belirtir. Eğer f(w) ve g(w) biliniyorsa I (f:g)'yi ayırım fonksiyonu olarak kullanabiliriz. Çalışmada Normal ve normal olmayan durumlar için similasyon çalışmasıyla bir sayısal örnek verilecektir.
FULL TEXT (PDF): 
PDF icon arastirmax-ar1-modeli-icin-ayirim-fonksiyonu-normal-normal-olmayan-dagilimlar-uzerine-bir-simulasyon-calismasi.pdf
  • 3
739
742
  • Turkish

REFERENCES

References: 

Anderson, T. W. 1984. An Intoduction to Multivariate Statistical Analysis, JW, New York.
Pandit, S. M., Wu, S. M. 1993. Time Series and System Analysis With Applications. Krieger Publishing Company, Florida
Priestley, M. B. 1981. Spectral Analysis and Time Series, Volume 1-2, Academic Pres, London.
Shumway, R. H. 1982. Discriminant Analysis for time Series, In Handbook of Statistics, Vol. 2, ed. P. R. Krishnaiah and L.N. Kanal, Amsterdam;
Nort-Holland, 1-4
Shumway, R. H., Unger, A. N. 1974. Linear Discriminant Functions for Stationarytime Series, J. Statist. Assoc., (69), 948-956.
Zhang, G., Masanobu, T. 1994. Discriminant Analysis for Stationary Vector Time Series, Journal of Time Series Analysis, 15 (1), 117-126.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com