Journal Name:
- İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi
| Author Name | University of Author | Faculty of Author |
|---|---|---|
Abstract (2. Language):
Could the monthly dolar currency have been predicted before the
2001 economic recession? Such as question involving economic variables
can be ansvvered vvith statistical forecasting techniques. "Time series
Analysis", which uses the past values of the forecast variable, can be the
adequare technique to forecast the monthly dolar currency, rather than the
"Regression Analysis" which implies the monthly predictions of the many
independent variables that are already very difficult to determine in this case. values.
Bookmark/Search this post with
Abstract (Original Language):
2001 yılı ekonomik krizinden önce aylık dolar kurları tahmin
edilebilir miydi? Ekonomik değişkenlerle ilgili bu tür soruların cevabı
istatistik tahmin yöntemleriyle bulunabilir. Tahmin edilecek değişkenin
geçmiş dönem değerlerinden hareketle tahminine olanak veren "Zaman
Serileri Analizi" dolar kuru tahmininde en uygun yöntemdir. Çünkü
"Regresyon Analizi" ile tahminde belirlenmesi bile güç olan çok sayıda
bağımsız değişkenin tahmini değerlerine gereksinim duyulmaktadır.
Bileşkenlere ayırma (doğrusal, ikinci derece ve üstel trend fonksiyonları),
üstel düzgünleştirme yöntemleri (Winters'ın doğrusal ve mevsimsel
yöntemi) ve otoregressif hareketli ortalamalar yöntemi (Box-Jenkins) 1990¬
2000 dönemi aylık dolar kuruna uygulanmıştır. En düşük hata kareleri
toplamını ve dolayısıyla en iyi tahmini değerleri verdiği için en güçlü
modelin üstel fonksiyon olduğu saptanmıştır.
FULL TEXT (PDF):
- 2
53-64