Volatility | Arastirmax - Scientific Publication Index

You are here

2008 KRİZ SONRASI İMKB 30 ENDEKSİ VOLATİLİTESİNİN GENELLEŞTİRİLMİŞ ARCH MODELİ İLE TAHMİNİ
DÖVĠZ KURU DALGALANMALARININ TARIMSAL DIġ TĠCARETE ETKĠSĠ: TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ
GELİŞMEKTE OLAN HİSSE SENEDİ PİYASALARINDAKİ DEĞİŞKENLİĞE YABANCI YATIRIMLARIN ETKİSİ
HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA VOLATİLİTE TAHMİNİ VE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ
HİSSE SENETLERİ FİYATLARI OYNAKLIĞI VE ÇEŞİTLENDİRMESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: BORSA İSTANBUL’DAN BULGULAR
İMKB 100 endeksindeki kaldıraç etkisinin ARCH modelleriyle iki alt dönemde incelenmesi
İMKB BİLEŞİK 100 ENDEKSİ GETİRİ VOLATİLİTESİNİN ANALİZİ
İMKB’NİN LATİN AMERİKA BORSALARIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLEMESİ
Impact of Derivative Trading On Stock Market Volatility in India : A Study of S&P CNX Nifty
İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI' NDA HİSSE SENEDİ GETİRİ VOLATİLİTESİNİN KLASİK VE BAYESYEN GARCH MODELLERİ İLE ANALİZİ
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda volatilitenin modellenmesi: Box-Jenkins modellerden ARCH ailesi modellere geçiş
İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH-GARCH YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ
Küresel Kriz ve Döviz Kurlarında Oynaklık Geçişi
PETROL PİYASASINDA OYNAKLIĞIN ÖNGÖRÜLMESİ: GARCH MODELLERİ İLE BİR UYGULAMA
TERÖR OLAYLARININ DÖVİZ PİYASASI OYNAKLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Terörün Volatilitiye Etkisi: Türkiye BIST 100 Endeksinde Bir Uygulama
TURİST AKIMINDA OYNAKLIĞIN ARCH MODELLERİYLE ÖLÇÜLMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
TÜRKİYE HİSSE SENEDİ PİYASASI GETİRİ VE OYNAKLIĞINDAKİ UZUN DÖNEM BAĞIMLILIK İÇİN AMPİRİK BİR ANALİZ
TÜRKİYE PETROL FİYATLARI OYNAKLIĞININ MODELLENMESİ
Türkiye’nin CDS Priminin Oynaklığı
Vadeli hisse senedi işlemlerinin spot piyasa üzerine etkisi: İMKB üzerine bir uygulama
VALUE AT RISK IN EMERGING CURRENCY MARKETS:A CASE STUDY OF TURKISH LIRA
Varant Yatırımcısının Volatilite Algısına Etki Eden Faktörler: BIST’de Ampirik Bir Uygulama
VARYANS KIRILMASI GÖZLEMLENEN SERİLERDE GARCH MODELLERİ: DÖVİZ KURU OYNAKLIĞI ÖRNEĞİ